Pellegrini přišel do Madridu po úspěšném pětiletém působení ve Villarrealu, po sezoně bez získané trofeje ho po týdnech spekulací nahradil Portugalec José Mourinho. "Kdybych vyhrál titul, stejně bych byl pryč. Když se nepohodnou prezident a trenér, je to vždycky ten druhý, kdo nakonec odejde," prohlásil šestapadesátiletý trenér pro deník El Mercurio.
V lize Real Madrid exceloval, soupeř z Barcelony ale i přesto získal víc bodů, Pellegrini si tak vyčítal spíš výsledky v ostatních soutěžích. "Ligu mistrů jsme nevyhráli kvůli špatné struktuře kádru. Konec v domácím poháru byla ostuda, za kterou se cítím naprosto zodpovědný," připomněl tragické vypadnutí ve dvojzápase s třetiligovým Alcorcónem.
Postěžoval si i na špatnou komunikaci s klubovým prezidentem Florentinem Pérezem. "Snažil jsem se ze začátku říkat svoje názory, dokud jsem si myslel, že je bude někdo reflektovat. Pak jsem se snažil všechno dokázat na hřišti, ale ne všechno se hraje tam," uvedl.
S Pérezem se neshodl hlavně v prodejích hráčů. "Měli jsme jiný názor na tvorbu kádru, prodal hráče, které jsem považoval za velmi důležité," jmenoval Pellegrini Nizozemce Arjena Robbena a Wesleyho Sneijdera, kteří si kromě finále světového šampionátu zahráli proti sobě i ve finále Ligy mistrů.
Naopak schvaloval drahé příchody Portugalce Cristiana Ronalda a Brazilce Kaká. "Ale i když přivedete deset nejlepších kytaristů na světě, nesestavíte dobrou kapelu, když vám do ní chybí pianista. Real má nejlepší kytaristy, ale když je člověk požádá, aby hráli na piáno, nedělají to dobře," myslí si.
Kromě špatné komunikace mrzel Pellegriniho i způsob, jakým se s ním tým ze španělské metropole rozloučil. "Věděl jsem to už měsíc předem, ale čekali, protože chtěli mít jistého trenéra Mourinha, než mě vyhodí. Ráno pak na tiskové konferenci oznámili, že končím, mně zavolali až odpoledne," dodal šedovlasý kouč a přiznal, že by svou trenérskou kariéru rád uzavřel u chilského národního týmu na světovém šampionátu v roce 2018.